2007年6月21日木曜日

独習モンテカルロ1

さて、計算物理やってるものの端くれとして何らかのテクニックを身に着けたいと思う今日この頃。モンテカルロ法の自習を始めました。つてを頼ってネ申の解説書も入手。またマニい方面へ爆走か・・・

モンテカルロ、なんとも博打めいた名前です。実際カジノがある都市の名前が由来。
概念的にも博打とおなじく確率論。なんか求めたいけど解析的に計算するのは無理な量をサンプリングで近似しようという試み。

物理のシュミレーションでは結構良く用いられてて応用範囲も広い模様。

まずは古典系での応用をお勉強。

・事象はマルコフ過程であると見なす。
・その場合、次にどのような状態に遷移するかという遷移確率は現在の状態のみに依存。
・定常状態に収束するような定常マルコフ過程の遷移確率は詳細つりあい条件により決定できる。

とここまでは理解。さて実際のモンテカルロシュミレーションではどんなことをしてるのか。それが次の課題

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